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要关闭移动手机的短信接收功能并设置密码，可以按照以下步骤操作。
1、打开手机“设置”。
2、进入“安全和隐私”或“隐私”选项（具体名称可能因手机品牌不同而有所差异）。
3、选择“锁屏密码”或“应用锁”选项。
4、输入密码或设置图案密码等，确保手机有一个已设定的解锁密码。
5、找到并打开“短信”应用，确保它能被单独锁定。
6、完成上述步骤后，即便手机锁屏被打开，进入短信应用时也需要输入密码，至于关闭短信接收功能的具体操作，可能因手机型号而异，建议查阅手机说明书或在线查找针对特定型号的详细指导。
关闭短信接收功能可能会影响手机的正常使用，因为很多手机应用和服务可能会通过短信进行验证或其他通讯，在采取这一措施之前，请确保了解可能带来的影响，如有必要，建议咨询手机品牌客服人员获取更专业的指导，设置密码时，请确保使用复杂且不易被破解的密码，以保护手机安全。